Non-zero sum stochastic differential game of BSDE with partial information
报 告 人:: 王光臣
报告地点:: 数学与统计学院615室
报告时间:: 2017年12月18日星期一10:00-11:00
报告简介:

This talk is concerned with a non-zero sum stochastic differential game problem driven by BSDE, where the control is required to be adapted to a sub-filtration of the filtration generated by the underlying Brownian motion. A necessary condition and a verification theorem for open-loop Nash equilibrium point of the game are derived, and are used to solve an LQ game and an optimal investment and consumption selection problem.

举办单位:数学与统计学院
发 布 人:科研助理 发布时间: 2017-12-15
主讲人简介:
山东大学控制学院教授、博导,首批青年长江学者,国家优青基金获得者,《系统科学与数学》、《控制与决策》编委。 一直从事随机控制理论及其金融应用的研究,特别是在正倒向随机系统最优控制与滤波估计方面,取得了一些创新成果。迄今,在控制理论和精算科学国际知名期刊SIAM Journal on Control and Optimization、IEEE Transactions on Automatic Control、Automatica、Insurance: Mathematics & Economics发表学术论文多篇,部分成果受到同行专家关注与认可,并获第十届山东省青年科技奖一项。